Barbara Rossi (economista)

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Barbara Rossi
Información personal
Nacimiento 29 de noviembre de 1971 Ver y modificar los datos en Wikidata (52 años)
Nacionalidad Italiana
Educación
Educada en Princeton University (PhD., Economics)
Supervisor doctoral Mark Watson Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Economista Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
Miembro de Econometric Society (desde 2019) Ver y modificar los datos en Wikidata
Sitio web
Distinciones
  • Miembro de la Econometric Society (2019) Ver y modificar los datos en Wikidata
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Barbara Rossi es profesora de economía de ICREA en la Universidad Pompeu Fabra, profesora de investigación de Barcelona GSE, profesora afiliada a CREI, becaria CEPR, miembro del comité de citas del ciclo económico de CEPR y directora de la Asociación Internacional de Econometría Aplicada.[1]​

Carrera académica[editar]

Rossi obtuvo su doctorado de la Universidad de Princeton en 2001. Antes de mudarse a la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, anteriormente fue profesora asociada en el departamento de Economía de la Universidad Duke. También ha sido investigadora visitante en la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Montreal en Canadá, UC San Diego, los Bancos de la Reserva Federal de Atlanta y Filadelfia, el Banco de Noruega, el Banco de Francia y la ENSAE-CREST en Francia. En enero de 2017, fue nombrada vicepresidenta de la red Euro Area Business Cycle Network (EABCN).[2]​

Contribuciones de investigación[editar]

Rossi se especializa en los campos de la econometría de series temporales, así como en las finanzas internacionales aplicadas y la macroeconomía.

Las contribuciones de Rossi al pronóstico incluyen el diseño de una variedad de procedimientos econométricos para evaluar pronósticos, especialmente en presencia de inestabilidades, incluidas las técnicas para comparar pronósticos de modelos en competencia[3]​ y evaluar la capacidad predictiva de un modelo dado,[4]​ causalidad de Granger pruebas robustas a inestabilidades,[5]​ técnicas para detectar desgloses de pronóstico,[6]​ técnicas de evaluación de pronóstico que son robustas a la elección del tamaño de la ventana de estimación,[7]​ así como varios trabajos empíricos que investigan la previsibilidad de la producción y la inflación.[8]​[9]​ En macroeconometría, entre otras contribuciones, Rossi ha diseñado técnicas para estudiar los ciclos económicos así como los efectos de las políticas monetarias y fiscales.[10]​[11]​[12]​ La investigación de Rossi en el área de finanzas internacionales abarca varios estudios sobre la previsibilidad de los tipos de cambio[13]​[14]​[15]​ en particular la solidez de tales pronósticos a la inestabilidad[16]​ y sobre la relación entre los tipos de cambio y los precios del petróleo.[17]​[18]​

Libros[editar]

Rossi escribió un capítulo sobre "Avances en el pronóstico bajo inestabilidades del modelo" para el Manual de pronóstico económico (ediciones Elsevier-North Holland),[19]​ un capítulo sobre "Pronóstico en macroeconomía" para el Manual de métodos de investigación y aplicaciones en macroeconomía empírica,[20]​ y un artículo para el Journal of Economic Literature sobre la previsibilidad del tipo de cambio.[14]​

Premios[editar]

Rossi recibió dos becas de la Fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation), así como una beca Marie Curie y una ERC.

Otras actividades[editar]

Junto con sus responsabilidades de enseñanza e investigación, Rossi tiene varios otros puestos profesionales. Se desempeña como editora del Journal of Applied Econometrics[21]​ y es editora asociada de Quantitative Economics, y se ha desempeñado como editora asociada de Journal of Business and Economic Statistics y Journal of Economic Dynamics and Control. Fue presidenta del programa de las Reuniones de verano europeas de la Econometric Society 2016 y de la Conferencia de la Asociación Internacional de Econometría Aplicada 2014.

Referencias[editar]

  1. ↑ «Directors & Founding Members | International Association for Applied Economectrics». 
  2. ↑ «EABCN». 
  3. ↑ Giacomini, Raffaella; Rossi, Barbara (2010). «Forecast comparisons in unstable environments». Journal of Applied Econometrics 25 (4): 595-620. doi:10.1002/jae.1177. 
  4. ↑ Rossi, Barbara; Sekhposyan, Tatevik (2016). «Forecast Rationality Tests in the Presence of Instabilities, with Applications to Federal Reserve and Survey Forecasts». Journal of Applied Econometrics 31 (3): 507-532. doi:10.1002/jae.2440. 
  5. ↑ "Optimal tests for nested model selection with underlying parameter instability", by B Rossi (2005), Econometric theory 21 (05), 962-990.
  6. ↑ "Detecting and predicting forecast breakdowns", by R Giacomini, B Rossi (2009), Review of Economic Studies 76 (2), 669-705.
  7. ↑ "Out-of-sample forecast tests robust to the choice of window size", by B Rossi, A Inoue (2012), Journal of Business & Economic Statistics 30 (3), 432-453.
  8. ↑ "Have economic models’ forecasting performance for US output growth and inflation changed over time, and when?", by B Rossi, T Sekhposyan (2010), International Journal of Forecasting 26 (4), 808-835.
  9. ↑ Giacomini, Raffaella; Rossi, Barbara (2006). «How Stable is the Forecasting Performance of the Yield Curve for Output Growth?». Oxford Bulletin of Economics and Statistics 68: 783-795. doi:10.1111/j.1468-0084.2006.00456.x. 
  10. ↑ "What Is the Importance of Monetary and Fiscal Shocks in Explaining US Macroeconomic Fluctuations?", by B Rossi, S Zubairy (2011), Journal of Money, Credit and Banking 43 (6), 1247-1270.
  11. ↑ Inoue, Atsushi; Rossi, Barbara (2011). «Identifying the Sources of Instabilities in Macroeconomic Fluctuations». Review of Economics and Statistics 93 (4): 1186-1204. doi:10.1162/REST_a_00130. 
  12. ↑ "Information criteria for impulse response function matching estimation of DSGE models", by AR Hall, A Inoue, JM Nason, B Rossi (2012), Journal of Econometrics 170 (2), 499-518.
  13. ↑ "Confidence intervals for half-life deviations from purchasing power parity", by B Rossi (2005), Journal of Business & Economic Statistics 23 (4), 432-442.
  14. ↑ a b "Exchange rate predictability", by B Rossi (2013), Journal of Economic Literature 51 (4), 1063-1119.
  15. ↑ "Testing Long-Horizon Predictive Ability With High Persistence, and the Meese-Rogoff Puzzle", by B Rossi (2005), International Economic Review 46 (1), 61-92.
  16. ↑ "Are exchange rates really random walks? Some evidence robust to parameter instability", by B Rossi (2006), Macroeconomic dynamics 10 (01), 20-38.
  17. ↑ "Can exchange rates forecast commodity prices?", by YC Chen, KS Rogoff (2010), B Rossi, The Quarterly Journal of Economics 125 (3), 1145-1194.
  18. ↑ "Can oil prices forecast exchange rates? An empirical analysis of the relationship between commodity prices and exchange rates", by D Ferraro, K Rogoff, B Rossi (2015), Journal of International Money and Finance 54, 116-141.
  19. ↑ "Advances in Forecasting under Model Instabilities", Handbook of Economic Forecasting (Elsevier-North Holland eds.)
  20. ↑ "Forecasting in Macroeconomics", Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Macroeconomics
  21. ↑ http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1255 and http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/(ISSN)1099-1255/asset/homepages/JAE_editor_introduction.pdf?v=1&s=a245592e02eee9952022bacee641b735080b9303 Archivado el 13 de julio de 2017 en Wayback Machine.

Enlaces externos[editar]

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