Criterio de información de Hannan-Quinn

En estadística, el criterio de información de Hannan-Quinn (HQC) es un criterio para la selección del modelo.^[1] Es una alternativa al Criterio de Información de Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano (BIC). Se administra en forma:

\mathrm {HQC} =n\log \left({\mathrm {RSS}  \over n}\right)+2k\log \log n,\

donde k es el número de parámetros, n es el número de observaciones, y RSS es la suma residual de cuadrados que resulta de una regresión lineal u otro modelo estadístico.

Burnham y Anderson (2002) dicen que HQC ", mientras que cita a menudo, parece haber visto poco uso en la práctica" (p. 287).^[2] También señalan que el HQC, tanto como BIC, pero a diferencia de AIC, no es un estimador de una Divergencia de Kullback-Leibler. Claeskens y Hjort (2008) señalan que HQC, como BIC, pero a diferencia de AIC, no es asintóticamente eficiente (Capítulo 4), y señalan, además, que el método que se está utilizando para afinar el criterio será más importante en la práctica que el log n log plazo, ya que esta última cifra es pequeña incluso para muy grandes de n.^[3]

Referencias[editar]

↑ Sin, C. Y., & White, H. (1996). Information criteria for selecting possibly misspecified parametric models. Journal of Econometrics, 71(1), 207-225.
↑ Burnham, K.P. and Anderson, D.R. (2002). Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach, 2nd ed. Springer-Verlag. ISBN 0-387-95364-7.
↑ Aznar Grasa, A. (1989). Econometric Model Selection: A New Approach, Springer. ISBN 978-0-7923-0321-3

Datos: Q5649021

[1] Sin, C. Y., & White, H. (1996). Information criteria for selecting possibly misspecified parametric models. Journal of Econometrics, 71(1), 207-225.

[2] Burnham, K.P. and Anderson, D.R. (2002). Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach, 2nd ed. Springer-Verlag. ISBN 0-387-95364-7.

[3] Aznar Grasa, A. (1989). Econometric Model Selection: A New Approach, Springer. ISBN 978-0-7923-0321-3

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